Inicjatywę utworzenia muzeum, które gromadziłoby eksponaty dokumentujące przebogatą kulturę górali pienińskich, wysuwali z początkiem XX w. bawiący "u wód szczawnickich" liczni artyści i uczeni. Muzeum zajmuje pierwsze piętro zabytkowej XIX-wiecznej willi "Pałac" położonej w centrum Szczawnicy, przy placu Dietla. Jest placówką regionalną o charakterze etnograficzno-historycznym. Część etnograficzna ukazuje architekturę regionalną, wyposażenie wnętrz oraz przedstawia eksponaty dotyczące pasterstwa, rolnictwa, łowiectwa, rybołówstwa i tkactwa. Ważną częścią ekspozycji etnograficznej jest wystawa prezentująca strój górali szczawnickich.